该歌曲实际最初创作于16年前。2004年，《费洛蒙小姐》诞生于剧场导演徐堰铃的舞台剧《踏青去》，由徐堰铃亲自作词，邀请
吴青峰谱曲用于剧场作品中，这是他第一次替人谱曲的作品。2020年吴青峰决定在当年的DEMO版本上重新编曲上线，自己演唱。
《费洛蒙小姐》依照徐堰铃导演原著的创意，采样了
周蓝萍作曲，电影《
梁山伯与祝英台》的黄梅调《
十八相送》，采样版权由环球香港提供。歌曲分为多个段落，歌词具有故事感，曲风、速度多变，且有多处任性转调。单曲版《费洛蒙小姐》由徐千秀全新制作、
李端娴全新编曲，吴青峰评价“李端娴的编曲不但每一段都超乎想像，而且实在联结得太完美了。”
此外，因为这首歌和剧场的渊源， MV邀来了三位导演合作：奇幻诗意的脚本创意，来自剧场导演
黎焕雄；MV的拍摄与完成，由和青峰合作的
黄中平导演挑大梁；女主角“费洛蒙小姐”则是由既是剧场导演，也是电影演员的
陈雪甄出演；MV里极具张力的群舞，也是由新生代的舞者与剧场演员共演。