范剑青（Jianqing Fan），1962年12月出生于福建省莆田市，统计学家、金融计量经济学家、数据科学家，中国台湾“中央研究院”院士，比利时皇家科学院外籍院士，普林斯顿大学运筹与金融工程系Frederick L. Moore'18冠名金融讲座教授，国际数理统计学会前主席。

1962年12月，范剑青出生于福建省莆田市新度镇洋埕村。

1978年9月—1982年7月，就读于复旦大学数学专业，毕业获得数学学士学位。

1982年9月—1985年3月，就读于中国科学院应用数学研究所统计学专业，毕业获得统计学硕士学位。

1985年—1986年，任中国科学院应用数学研究所助理研究员。

1986年—1989年5月，就读于加利福尼亚大学伯克利分校统计学专业，毕业获得统计学博士学位。

1989年—1995年，任北卡罗莱纳大学（University of North Carolina at Chapel Hill）助理教授。

1995年—1999年，任北卡罗莱纳大学副教授。

1996年—1997年，任香港中文大学教授。

1997年—2000年，任加利福尼亚大学洛杉矶分校教授。

1999年—2003年，任北卡罗莱纳大学教授。

2000年—2003年，任香港中文大学讲座教授兼统计系主任。

2003年—2006年，任普林斯顿大学教授。

2006年，任普林斯顿大学运筹与金融工程系Frederick L. Moore'18冠名金融讲座教授。

2012年—2015年，任普林斯顿大学运筹与金融工程系主任。

2015年10月—2020年9月，任复旦大学大数据学院院长。

在金融工程方面，范剑青率先引进非参数方法去解决扩散过程的统计分析，引进变系数随机扩散模型来刻画利率和股价的动态过程，并发展非参数方法来回答诸如利率和股价是否满足一些著名的金融模型，是否是马尔可夫过程等。他首创了新颖的传统金融定价公式与统计校正相结合的方法来为金融衍生产品定价和制定合理的对冲策略。他利用小波方法来分析高频交易中的波动性与跳跃性，并建立统计模型来描述综合波动性的动态过程，从而估计回报的波动性。他引进对总暴露或总卖空比例有约束的最优投资组合概念，并证明它是一种有效的方法来降低风险及选择资产的。他在高频金融数据的分析与应用方面也做出了诸如资产价格的共同波动性的估计及其在投资组合的优化的应用，系统风险的评估与防范等工作。

截至2022年5月，范剑青在高维统计、机器学习、计量金融、时间序列、非参数建模领域著有4本专著。

据2023年5月普林斯顿大学官网范剑青个人简历数据，范剑青多次在国际学术会议做重要报告。他于2006年在世界数学家大会上做了45分钟报告，于2008年在世界概率统计大会上做了Laplace报告，于2004年在世界华人数学家大会上做了一个小时报告。他于2011年做了国际数理统计学会的Medallion报告，在其它重要国际会议上做主题报告数十百次。

据2023年5月普林斯顿大学官网数据，范剑青有在读博士研究生11名、博士后研究员3名，完成指导了54篇博士研究生论文、8篇硕士研究生论文、博士后研究员40名。

据2023年5月普林斯顿大学官网数据，范剑青讲授的课程包括“统计学基础（Fundamentals of Statistics）”“金融计量经济学（Financial Econometrics）”“统计理论与方法（Statistical Theory and Methods）”“数据科学统计基础（Statistical Theory and Methods）”等。

范剑青教授被公认为中国统计学领域最出色的留学人员之一，在世界主流学术界取得了卓越的成就。（复旦大学管理学院评）

范剑青教授在资产定价、风险评估与管理、投资组合、高频数据分析、计量金融、大数据金融等方面做出了卓越的贡献。（浙江财经大学中国金融研究院评）

范剑青教授是非参数建模与高维复杂数据建模等方面的国际权威，在国际上有巨大的贡献和影响。（北京航空航天大学经济管理学院评）