方差法_度量风险投资的方法 - 威林百科weilinceramic.com

方差法

度量风险投资的方法

方差法是度量风险投资的常用方法。将风险投资的收益视为一个随机变量，则它的方差就代表不确定程度或者说风险程度。方差是反映随机变量与其期望值的偏离程度的数值，是随机变量各个可能值对其期望值的离差平方的数学期望。

设：随机变量为x，其方差为D(x)，则：

D(x)=E[x-E(x)]2　(式1—1)

式中：E(x)——随机变量x的期望值。

对于离散型随机变量，其方差的计算公式为：

式中：PK——随机变量X为Xk的概率

XK——第K个可能值

对于连续型随机变量，其方差的计算公式为：

式中：f(x)——随机变量x的概率密度函数。

在实际应用中，为了便于分析，通常还引入与随机变量具有相同量纲的量，记为σ(x)，称之为标准差或均方差。

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最新修订时间：2024-05-21 14:13

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