全球系统重要性银行_全球银行业监管机构发布的政策

全球系统重要性银行

全球银行业监管机构发布的政策

全球系统重要性银行，是指全球银行业监管机构于2011年7月21日圈定了28家具有“全球系统重要性的银行”，并建议对其实施1%~2.5%的附加资本要求。在特定条件下，最具系统重要性的银行可能面临最高3.5%的附加资本，以避免金融危机重演。

简介

巴塞尔银行监管委员会公布的咨询文件罗列了全球系统重要性银行的评定标准。这些建议已获得金融稳定委员会（FSB）的支持，将于2011年11月初提交二十国集团（G20）戛纳峰会核准。

FSB公布了另一份有关“系统重要性金融机构有效清算方案”的咨询文件，其中包含对于无担保债权人自救机制（Bailing-in of unsecured creditors）的具体建议。

巴塞尔委员会发布的咨询文件中，包含了评估指标和额外的抵御风险能力的要求。其中，评定系统重要性银行的标准，包括银行规模、与其他银行的关联度，以及在某类业务或市场中的可替代性。该委员会称，评判的另一项重要标准，就是看这家银行在全球市场的影响力如何。

这28家全球系统重要性银行关系到全球金融系统的稳定，因此需要具备额外的抵御损失的能力。巴塞尔委员会表示，将对这28家银行提出1%~2.5%的附加资本金要求，且附加资本必须完全由普通股权益构成。

具体而言，系统重要性银行将被分成4类，最高级别要求拥有超过巴塞尔Ⅲ下限（7%）2.5%的普通股一级资本缓冲。其他级别依次分别为超过7%下限2%、1.5%和1%。如果无法达到资本金要求，监管者有权暂停其股息派发，并施加限制措施。

该委员会还提议，在特定条件下，最具系统重要性的银行在满足最高的附加资本要求之后，还必须额外满足1%的附加资本要求，这就使一家系统重要性银行可能面临最高3.5%的附加资本。

至于为何采用普通股一级资本作为缓冲工具，巴塞尔委员会认为这是“最简便、最有效的抵御损失风险的方法”。该委员会表示，由于股本是最昂贵的资本形式，因此这项附加要求可以抵消系统重要性银行相对非系统重要性银行所拥有的更为低廉的融资成本优势。

系统重要性银行分类将于2014年1月确定，附加资本要求将从2016年起分阶段逐步实施，并在2019年1月完全生效。

四大行入选

2011年，国际化程度最高的中国银行最早入选，随后，中国工商银行、中国农业银行和中国建设银行分别在2013年、2014年和2015年入选。

金融稳定理事会对中行、工行、农行、建行的附加资本要求均为1%。对汇丰(HSBC)和摩根大通(JP Morgan Chase Co.)的附加资本要求最高，为2.5%；巴克莱银行(Barclays)、花旗集团(Citigroup )等为2.0%，美国银行(Bank of America )，瑞士信贷(Credit Suisse)等为1.5%。