同州郃阳（今陕西合阳东南）人，御史忠丞雷德骧之孙， 孝先，字子思，有邻子也。举进士，试秘书省校书郎，知天长县。以卫濯讼其内乱，除籍配均州。后复知宛丘县，李继隆判陈州，荐其能，加试大理评事。契丹内寇，真宗幸大名，孝先以部刍粮河北，首至行在，擢太常寺奉礼郎。

雷孝先，字子思。北宋将领。同州郃阳(今陕西合阳)人，宋大臣雷德骧之孙，雷有邻之子。考中进士后，试秘书省校书郎，并知天长县(今属安徽)。不久，又知宛丘(今河南淮阳东南)。当时李继隆判陈州(治所在今河南淮阳)，认为他有一定的才干，对他加以重用，并多次举荐。真宗即位后，契丹大举进攻北宋，真宗出镇大名(治今河北大名东)。他率部运送粮草，并升为太常寺奉礼郎。

咸平三年(1000年)，益州(今四川成都)戍兵发动起义；推王均为领袖。雷孝先随叔雷有终率军入川镇压。一开始，他就率先锋军大战于升仙桥。起义被镇压后，改将作监丞。五年，夏州李继迁攻陷宋的西北重镇灵州(治今宁夏吴忠县西北)，宋廷出兵反击，军费多出于民，他提议募商人输粟边寨，而由朝廷补偿商人盐茶。宋廷命他速到陕西，与转运使郑文宝议立规划，后多施行。他还曾建置三司拘收司，用以检查全国财利出入之数。任兴元府(治今陕西汉中)知府时，因坐保任失实，降通判华州(治今陕西华县)。后徙知郓州(治今山东东平)，由于宰相寇准的多次举荐，换内园使，知贝州(治今河北清河西北)。当时，慈州人张熙载诈称黄河都总管，籍并黄河流域各郡粮草数，行至贝州时，被雷孝先察觉，将其逮捕下狱，押送京师。由于他想以此立奇功，就逼迫司理参军纪瑛教张熙载谎称契丹探子。此事被枢密院察觉，雷孝先被贬为泽州(治今山西晋城)都监。后改环庆路兵马钤辖，知邠州(治今陕西彬县)。一年后，又领昭州(治今广西平乐县平乐溪北岸)刺史，为益州(今四川成都)钤辖。不久，升为泾原路钤辖知渭州(治今甘肃平凉)，复知邠州，徙耀州(治今陕西耀县)。后以右领军卫大将军、昭州刺史，分司西京，卒。