萨苏埃拉宫，始建于1636年，为西班牙哈布斯堡王朝倒数第二位国王腓力四世所建，原为国王和王族成员郊游狩猎时居住休息的行宫，所以又称“猎宫”。20世纪30年代内战时期，这座行宫几乎全部毁于战火。佛朗哥统治时期，经过重新修建，成为现在的模样。

萨苏埃拉宫，位于马德里西北郊，是国王胡安·卡洛斯一世一家居住和工作的王宫，是西班牙国王腓力四世统治时期作为狩猎行宫而建的，到17世纪中叶行宫中开始上演第一出轻喜歌剧萨苏埃拉，后来整个宫殿便以此命名。18世纪时，根据国王查理六世的命令这里建起了专门的剧院大楼——新古典主义风格的。

西班牙国内战争时期萨苏埃拉宫的所有建筑都被毁坏殆尽，而恢复重建已是19世纪60年代中期的事了，同阿尔卡萨尔宫一样，这座宫殿里也收藏了价值连城的艺术作品，它们不是属于国王个人的，而是属于整个国家的：大量的艺术毯子，古老的枝形吊灯，高水罐，雕塑，乐器，武器。

萨苏埃拉宫是座规模不大的两层楼，外墙用浅灰色花岗岩、白石、红砖和深棕色石板建造，古雅庄重，朴素和谐。院内种植了雪松、橡树、极树、白腊树、栋树等树木和各种花草。这座宫殿的四周是密密的橡树林，林中有成群的鹿和抱。远处是高高的瓜达拉马山。环境十分优美，安静。

1962年作为王位继承人的胡安·卡洛斯与索菲娅结婚后，按照佛朗哥的安排住进这座王宫。胡安·卡洛斯登基后，人们曾建议他搬到豪华的帕尔多宫，被他拒绝。帕尔多宫，又译豹宫，共有300多个房间，是历代国王居住的行宫之一，佛朗哥生前也在这里居住。胡安·卡洛斯不愿意这样浪费和奢侈，迄今已在萨苏埃拉宫居住了近40年。

萨苏埃拉宫不仅与欧洲其他王宫相比，就是国内现存的上百座王宫相比也是很小的一座。宫内除了国王一家的住所和办公室外，还有王宫工作人员的办公室、接待大厅、小客厅和客房、餐厅及祈祷厅以及工作人员住房等。西班牙移民宫内收藏了大量壁毯画。