电视台女主持夏梅(
陈慧琳饰)到伦敦采访文物走私案，遇上了千面大盗九尾狐(
梁家辉饰)。九尾孤要偷一匹”唐三彩陶马” , 夏梅要采访，张浩（
郑伊健饰）则静待捕捉九尾狐的时机。三人目标不同，为了夺回彩陶却要互相合作，过程还惹来九尾狐的仇家追捕。一段从伦敦走到
布拉格古城的爆笑离奇冒险，充满波希米亚的神秘，过程刺激、凶险又不失轻松搞笑。
为了配合影片的风格，梁家辉、
陈慧琳和
郑伊健苦练起酥软搞笑的曼舞，在戏外上演了一场浪漫又欢脱的“求爱记”。
《盗马记》动用一切力量，集结了海陆空各种装备辅助拍摄，游艇、老爷车等物件一应俱全。特别是，在一场飞机上发生的戏中，整架客机包括机场跑道和机舱里的
空姐，都被剧组借来当了“道具”。
《盗马记》在香港邵氏集团的摄影棚内模拟布拉格游乐世界的室内游戏，搭建了一个规模巨大而且美轮美奂的梦幻场景。制片人曾志伟透露，在摄影棚内的先期拍摄结束后，剧组还请专业制作团队设计了实物制景不能完成的特殊效果，并利用光电、动画等技术补齐了游戏故事的背景和主要情节。
《盗马记》搭建了迷宫游乐场，不仅造了巨大的铁笼、有如八阵图一样的小路、左穿右插的吊桥，以及五光十色的蘑菇、花朵等奇异植物的实物制景，各个迷宫游戏都特别撰写了贴合影片内容的玩法，又根据游戏中参与者的不同身份，定制了不同特色的游戏服装。
当年的香港电影如今已经成为一代人的记忆中的影像，每每回忆起当年风光时期的港片，除了武侠、赌片、黑帮、枪战，鬼怪、三级、双周一成这些长存的标签之外，还有一种融合了消闲意味却又能让人在结束之后“有不一样感受的”UFO式记忆，如今的《盗马记》让这种感觉似乎回来了一些。