熊市价差期权_预期价格下跌时采用，同时限定了最大盈利和最大亏损

熊市价差期权

预期价格下跌时采用，同时限定了最大盈利和最大亏损

熊市价差期权策略是预期价格下跌时采用，同时限定了最大盈利和最大亏损。

策略解析

该策略的构造方式有下面二种：

a、买入敲定价较高的看涨期权，同时卖出同一品种相同到期日的敲定价较低的看涨期权。

b、买入较高敲定价的看跌期权，同时卖出相同到期日同一品种的敲定价较低的看跌期权。

案例

买入11月到期，敲定价120的某股票看涨期权，权利金1/2，同时卖出11月份到期，敲定价为110的某股票看涨期权，权利金为，该策略有初始权利金收益5。当时，收益为0；当时，收益为-10；当110＜St115时，出现亏损。

参考资料

最新修订时间：2024-02-04 14:52

条目作者

概述

策略解析

案例

参考资料