混合矩(mixed moment)亦称 “联合矩”、“乘积矩”、“多元矩”，是两 个或两个以上随机变量的联合数字特征。若ξ，η为随机变量，并且E(|ξkηl|)<∞(k和l是自然数)，则ξkηl的数学期望E(ξkηl)称为ξ和η的k+l阶混合矩，若E(|ξ-Eξ|k·|η-Eη|l)<∞，则E[(ξ-Eξ)k(η-Eη)l]称为ξ和η的k+l阶混合中心矩。

若ξ，η为随机变量，并且(和是自然数)，则的数学期望称为ξ和η的阶混合矩。若，则称为ξ和η的阶混合中心矩，当时，

称为ξ与η的协方差，协方差是阶数为1+1的混合中心矩。

混合矩亦称联合矩、乘积矩、多元矩，指多个随机变量的联合数字特征。对于给定实数和非负实数，称

为随机变量关于点的阶混合矩；称为r阶混合原点矩，称为r阶混合中心矩。应用中二阶混合矩最常用。二阶混合中心矩是协方差。

原点矩(矩)设X和Y是随机变量，若数学期望存在，则称之为X的k阶原点矩，简称k阶矩。

中心矩 若存在，则称之为X的k阶中心矩。

阶混合矩 若存在，则称之为X和Y的阶混合矩。

阶混合中心矩 若存在，则称之为X和Y的阶混合中心矩。

显然，X的数学期望是X的一阶原点矩，方差是X的二阶中心矩，协方差是X和Y的二阶混合中心矩。

矩阵称为随机变量的协方差矩阵，其中

设n维随机变量的二阶混合中心矩

都存在，则称矩阵

为n维随机变量的协方差矩阵。由于，因而矩阵C是一个对称矩阵。