杜布停止定理_鞅论的一个定理 - 威林百科weilinceramic.com

杜布停止定理

鞅论的一个定理

杜布停止定理(Doob stopping theorem)鞅论的一个重要定理。

设{X(n),n}0}是关于上升，代数族{厌n } n,。的下鞅(或鞅),和T是任意满足S成 T的有界停时，则:

1. x cs)和X(1')可积.

2. E[X (T){厌:〕弄xcs)

(相应地，=xcs)) a. S.

如果除去S和T的有界性假设，则当{X(n),n ＞0}是右闭的时候，上面的结论1和2仍然成立.这里“右闭”表示存在了+_可测的可积随机变量 X(+二)，使得E [X+二)},}

参考资料

最新修订时间：2024-05-21 17:07

条目作者

概述

参考资料