最小二乘估计
经济术语
最小二乘估计是一个经济术语。
最小二乘估计是高斯,C.F.(Gauss,Carl Friedrich) 在1974年提出的参数估计法，其特点是算法简单，不必知道被估计量及量测量有关的统计信息。
设第i次量测Zi为
Zi=HiX+Vi
式中：Zi为mi维向量；Hi、Vi为第i次量测的量测矩阵和随机量测噪声。
描述r次量测的量测方程为
Z=HX+V
式中：Z、V为维向量，H为m×n矩阵。
参考资料
最小二乘估计.MBA智库.
最新修订时间：2023-05-29 17:45
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