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指数模型

数学领域术语

指数模型由组合地图或多个网格计算的指数值生成分等地图。建立指数模型的关键在于GIS用户对变量观测值的打分和权重分配。

指数模型的最新一般形式

我们把证券的持有期收益写成：

ri = E(ri) + mi + ei.............(1)

从而简要地将宏观经济因素与公司特有因素区分开。

式中：

E(ri)——证券持有期期初的期望收益;

mi——证券持有期间非预期的宏观事件对证券收益的影响;

ei——证券持有期间非预期的公司特有事件对证券收益的影响。

mi和ei都具有零期望值，因为他们都是非预期事件的影响，根据定义其平均值必然为零。

如果我们记宏观因素的非预测成分为F，记证券i对宏观经济事件的敏感度为βi，则证券i的收益的宏观成分为mi = βiF，则(1)式变成：

ri = E(ri) + βiF + ei............(2)

如果我们用主要证券指数，如标准普尔500指数作为宏观因素的一般代表时，就可得到与单因素模型类似的等式，这就是单指数模型，也就是我们将要讨论的指数模型的一般代表。

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最新修订时间：2024-05-21 13:23

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