宁浩自幼喜爱美术，初中毕业后一家中专学校学习美术，后来转方向学习摄影。1996年，宁浩中专毕业后被分配到太原市话剧团司职舞美设计。后来，考入北京师范大学艺术系，学习导演。2001年，宁浩凭其学生电影《
星期四，星期三》获得北京大学生电影节最佳导演奖；同年，担任音乐短片《
放手》的导演。
2003年，宁浩自己出资，一人担任编剧、导演、摄影，回到家乡执导了由李强主演的剧情电影《
香火》，该片获得东京Filmex国际电影节、香港国际电影节亚洲DV竞赛单元“亚洲数码竞赛”金奖，同时被香港艺术中心授予最佳电影奖，也是圣赛瓦斯蒂安、温哥华、慕尼黑、马尼拉、悉尼、加州、台湾南方影展等其他七大国际电影节的评委会入选影片；同年，担任现实剧《
黄金时代》的编剧；6月，从北京电影学院图片摄影专业毕业；此外，还执导了音乐短片《Colorful Days》。