1994年，执导个人首部电影《肮脏的钻石》，从而开启了他的导演生涯。1995年，自编自导剧情短片《想要的与得到的》。1997年8月15日，执导的喜剧短片《
加州阳光》在英国上映。
1999年，执导由Nichola Given、
曼迪·马修合作主演的剧情短片《翻筋斗》；同年，执导喜剧短片《玛西的嫁妆》。2002年5月9日，执导的喜剧电影《
最后的荒野》在英国上映。
2003年，自编自导由
伊万·麦克格雷格、
蒂尔达·斯文顿搭档主演的犯罪电影《
年轻的亚当》上映，该片入围第16届欧洲电影奖欧洲年度发现奖。2005年2月11日，由其执导的爱情惊悚电影《精神病院》在德国上映，该片入围第55届柏林国际电影节主竞赛单元。
2007年，执导由
杰米·贝尔、
克莱尔·弗兰妮共同主演的剧情电影《
在屋顶上流浪》，并担任该片的制片人，该片改编自彼得·金科斯的作品。2009年，执导由
艾什顿·库彻、
安·海切合作主演的爱情电影《
蔓延》。2010年，执导剧情电影《雪地里的污迹》；同年，担任爱情电影《I Love Luci》的制片人。
2011年，执导由伊万·麦克格雷格、
伊娃·格林合作主演的爱情电影《
完美感觉》，该片讲述了在一个开始分崩离析的世界中发生的爱情故事；9月16日，执导的喜剧电影《
手铐情人》在英国上映。2012年，担任惊悚电影《
避难所》的制片人。
2013年8月30日，执导的剧情电影《
深狱父子情》在美国上映。2016年，执导由
克里斯·派恩、
本·福斯特、
杰夫·布里吉斯等联合主演的犯罪电影《
赴汤蹈火》，该片入围第69届戛纳电影节一种关注大奖。2017年11月8日，由其执导的犯罪剧《
诅咒》播出；此外，还自编自导了历史题材影片《
法外之王》。
大卫·马肯兹以身体叙事建构自己的电影世界，并透过身体研究性别政治、阶级政治。在大卫·马肯兹的电影里，所有的女人都同夏娃一般崇尚性享受，陷入性爱中无法自拔。虽然他的电影里面有非常多的性爱场景，但是他的电影并不只有这些内容，性爱欲望只不过是他电影的框架，理解性爱背后隐藏的内容，着重研究人性并且对于社会伦理规范进行反思，而这种深度探寻色情背后的深意让他的电影与众不同。他的所有电影都将性与欲望设置为主题，与简单的电影主题不同，其人物的代表意义相对繁多。虽然大卫·马肯兹注重以影像学方式掌握剧情的发展来表达电影主题，但是身为独立电影导演的他与其他此类电影截然不同，他的摄影方式体现出更细腻的姿态（《电影文学》评）。