向量自回归模型（Vector autoregression,VAR）：是基于数据的统计性质建立模型，VAR模型把系统中每一个
内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型，从而将单变量自回归模型推广到由多元
时间序列变量组成的“向量”自回归模型。
VAR模型是处理多个相关经济指标与预测最容易操作的模型之一，并且在一定的条件下，多元MA和
ARMA模型也可转化成VAR模型，因此近年来VAR模型受到越来越多的经济工作者的重视。
e(t)是
误差向量。误差向量内的误差变量之间允许相关，但是这些误差变量不存在
自相关，与Y(t)，Y(t-1)，……，Y(t-n)和X(t)也不相关。