协方差函数_统计学术语 - 威林百科weilinceramic.com

协方差函数

统计学术语

在概率论和统计学中，协方差是一种两个变量如何相关变化的度量，而协方差函数或核函数，描述一个随机过程或随机场中的空间上的协方差。

定义

在概率论和统计学中，协方差是一种两个变量如何相关变化的度量，而协方差函数或核函数，描述一个随机过程或随机场中的空间上的协方差。对于一个随机场或随机过程Z(x)在定义域D，一个协方差函数C(x,y)给出在两个点x和y的值的协方差：

C(x,y)在两种情况下称为自协方差函数:在时间序列(概念一致，除了x和y指时间点而不是空间点)，以及在多变量随机场（指变量自己的协方差，而不是互协方差）。

可容许性

对点x1,x2,…,xN∈D为每种线性组合的方差：

可计算为

一个函数为有效的协方差函数当且仅当这个方差对所有可能的N和权重w1,…,wN非负。一个有这种性质的函数成为正定。

平稳简化

对弱平随机场, 其中

对任意延迟h, 协方差函数可表示为一元函数：

称为协变差图也是协方差函数.C(xi,xj) 可由Cs(h)计算：

参见

参考资料

最新修订时间：2022-08-25 14:16

条目作者

概述

定义

可容许性

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