上鞍
鞍的一种
上鞍(supermartingale )鞍的一种推广
设 {X(t),tE.}'r`+为定义在概率空间(口,G--P)上关 于上升‘代数族{·犷,},。.、一,适应的随机过程·称 {X(t) ,tE %%}+为{声,}上鞍,如果下列两条件成立:
1.对每一tE.'+X(t)可积.
2.对任意tsO,E[X (t) .一 ]CX(s) a. s. P由条件2立即推出E[X(t)]镇E[X (s) ].
参考资料
最新修订时间:2023-12-29 10:14
目录
概述
参考资料